Minste Kvadraters Moving Average Beregning

8,5 Endpoeng Flytende Gjennomsnitt Endpointpunktet Flytende Gjennomsnitt (EPMA) fastslår en gjennomsnittspris ved å montere en rettlinje med minste firkanter (se Linjær regresjon) gjennom de siste N-dagens sluttpriser og ta sluttpunktet til linjen (dvs. linjen som sist dag) som gjennomsnittet. Denne beregningen går av en rekke andre navn, inkludert minste kvadrater glidende gjennomsnitt (LSQMA), flytte lineær regresjon og tidsserie prognose (TSF). Joe Sharprsquos ldquomodified flytting averagerdquo er det samme også. Formelen ender med å være et rett veid gjennomsnitt av tidligere N-priser, med vekter som går fra 2N-1 ned til - N2. Dette er lett avledet fra de minste kvadrater formler, men bare å se på vektene er forbindelsen til minste kvadrater ikke tydelig. Hvis p1 er dagersquos lukk, p2 yesterdays, etc, så Vikter reduseres med 3 for hver eldre dag, og gå negativ for den eldste tredjedel av N-dagene. Følgende graf viser at for N15. Negativene betyr at gjennomsnittet er ldquooverweightrdquo på de siste prisene og kan overskride prishandling etter et plutselig hopp. Generelt, men fordi den tilpassede linjen med vilje går gjennom midten av de siste prisene, har EPMA en tendens til å ligge midt i de siste prisene, eller en projeksjon av hvor de syntes å være trending. Itrsquos interessant å sammenligne EPMA med en vanlig SMA (se Simple Moving Average). En SMA trekker effektivt en horisontal linje gjennom de siste N-dagene (deres gjennomsnitt), mens EPMA trekker en skrånende linje. Inerti indikatoren (se Inertia) bruker EPMA. Copyright 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 Kevin Ryde Chart er fri programvare, du kan omfordele den og endre den under vilkårene i GNU General Public License som publisert av Free Software Foundation enten versjon 3 eller (etter eget valg), hvilken som helst senere versjon. Hvordan dagshandel med det minste kvadratiske flytende gjennomsnittet Hvordan dagshandel med det minste kvadratiske flytende gjennomsnittet Det minste kvadratiske glidende gjennomsnittet (LSMA) beregner minst kvadratregressjonslinjen for de foregående tidsperioder, og dermed som fører til fremskrivninger fra nåværende periode. Følgelig har indikatoren muligheten til å identifisere hva som kan skje hvis regresjonslinjen fortsetter. Minste kvadrater Flytende gjennomsnittlig beregning Indikatoren er basert på summen av minste kvadratmetode for å finne en rett linje som best passer data for den valgte perioden. Sluttpunktet på linjen er plottet, og prosessen gjentas på hver etterfølgende periode. Formelen for å beregne linjen best egnet er b (nx - xy) (nx - (x)) a (y - bx) n Hvor n er antall datapunkter valgt y er prisen x datoen da er konstant (verdien når x er lik null) b er linjens helling Bruk av minste kvadrater Flytende gjennomsnitt Minste kvadrater glidende gjennomsnitt brukes hovedsakelig som et crossover-signal for å identifisere bullish eller bearish trender. I det nedenstående diagrammet har vi valgt den et minuttdiagrammet av iPath fra 12. juli. 2016 og har brukt den minste kvadrater som beveger gjennomsnittlig indikator (blå linje). Vi har brukt standardinnstillingene for 25 perioder - LSMA (25, 0). Minste kvadrater Flytende gjennomsnitt De minste kvadrater som beveger gjennomsnittet genererer signaler når prisen avviger fra indikatoren. Nå, som alle andre bevegelige gjennomsnitt, må vi vurdere når de minste firkanter som beveger gjennomsnittet, indikerer en endring i trenden. Hvis signalet endres til en opptrinn sammen med prisutvinning, genereres et kjøpesignal. Hvis signalet endres til en nedgang sammen med et fall i pris, genereres et salgssignal. For eksempel kan du se disse buysell-signaler fra samme en-minuttersdiagram for iPath uthevet i henholdsvis de blå og røde kretsene. Minste kvadrater Flytende gjennomsnitt - 2 Lar kombinere de minste rutene som beveger gjennomsnittet med de mest brukte enkle glidende gjennomsnitt og eksponentielle glidende gjennomsnitt på samme iPath-diagram. Men denne gangen valgte vi et tre-minutters diagram for å vurdere forskjellene mellom disse bevegelige gjennomsnittene. For å justere de bevegelige gjennomsnittene har jeg justert de minste rutene som flytter gjennomsnittet til 9. Det eksponentielle glidende gjennomsnittet er uthevet i oransje mens det enkle glidende gjennomsnittet er uthevet i rosa. LSMA - eksponentielle og enkle bevegelige gjennomsnitt Som du kan se i diagrammet ovenfor, er det enkle glidende gjennomsnittet og eksponentielle glidende gjennomsnitt nærmere prisen i forhold til de minste rutene som beveger gjennomsnittet. På den annen side signalerer de minste kvadratene glidende gjennomsnittet trendene litt foran begge indikatorene. Du kan se dette i diagrammet ovenfor, hvor de minste kvadrater som beveger gjennomsnittet, viser opptrendssignalet (første rektangel uthevet i blått), før det enkle glidende gjennomsnittet og eksponentielt glidende gjennomsnitt (andre rektangel markert også i oransje). Minste kvadrater glidende gjennomsnitt er også brukt med forskjellige tidsperioder. I likhet med andre bevegelige gjennomsnittsverdier, kan krysset over en raskere gjennomsnittsindikator med en langsommere indikere et kjøps - eller selgesignal. Nedenfor er tre-minutters diagrammet for QQQene, hvor vi har valgt de to LSMA linjene 9 og 18. LSMA (9, 0) er uthevet i blått mens LSMA (18, 0) vises i oransje. Du kan se at vi har vist salgs - eller kjøpssignaler i nærheten av kryssene basert på trender. LSMA - Eksponentielle og enkle bevegelige gjennomsnitt 2 Hvorfor den minste kvadratiske flytende gjennomsnittet er komplisert for Retail Traders Nå må du tenke at indikatoren er bedre enn de mest brukte indikatorene som SMA og EMA basert på ovenstående skriving. Slapp av LSMA har sin egen svakhet, og gir falske signaler som alle andre indikatorer. Faktisk kan indikatoren gi flere falske signaler enn sine kolleger, spesielt når man prøver å identifisere et skift i trend. Du kan se dette i de tre minutter lange QQQ-diagrammet for 8. juli og 11. 2016. Vi har markert to falske signaler i rødt. Her ser du at de minste kvadrater som beveger gjennomsnittlig indikator, viser en salgstrend mens prisene var i en uptrend. Minste kvadratiske flytende gjennomsnittlige falske signaler Vær også forsiktig med de minste kvadrater som beveger gjennomsnittlige signaler dersom prisene varierer mye fra indikatoren. Vi kan se denne brede avviken i den 12. juli tre-minutters diagrammet til QQQ. De minste kvadratene som beveger gjennomsnittet, indikerer en nedgang mens prisene øker. Store hull og minste kvadrater Flytende gjennomsnitt Mer forvirring når kombinering av indikatoren med andre momentumindikatorer Lar vi se om vi kan unngå falske signaler fra det minste kvadratiske glidende gjennomsnittet ved å kombinere det med andre indikatorer. Vi har tre-minutters kart over ADR fra 6. juli og 7. juli. 2016. Vi har brukt to minste kvadrater som flytter gjennomsnitt. Vi har valgt LSMA (15, 0) og LSMA (25, 0). LSMA (25, 0) er uthevet i blått mens LSMA (15, 0) er uthevet i blått. Vi har brukt varekanalindeksen (CCI) som den andre indikatoren. I løpet av den første halvtimmen av handel den 6. juli. Du kan se motstridende signaler gitt av CCI-indikatoren og to LSMA-indikatorer. CCI viser en downtrend, mens både LSMA (15, 0) og LSMA (25, 0) trender opp. Du kan imidlertid se at aksjen var avgrenset i løpet av denne perioden. Klokka 10:03 kan du se crossover, hvor LSMA (15, 0) krysset under LSMA (25, 0) som genererer et salgssignal. På den annen side ser du at det er en liten utvinning mot en opptrinn fra varekanalindeksen (CCI). Aksjen handlet nær 124 på dette tidspunktet og krysset 126 senere. Etter dette ser du et falskt kjøpesignal fra de bevegelige gjennomsnittene som krysser over. LSMA (15, 0) krysset under LSMA (25, 0) genererer et kjøpesignal. På den tiden økte den kortsiktige opptrendsmomentet og CCI indikerte igjen en downtrend støttet av fallende priser. Innen et tidsrom på 15 minutter la vi merke til at LSMA (15, 0) krysset under LSMA (25, 0) genererer et salgssignal og pris negan å falle. Så, her kan du se at LSMA gir et litt forsinket signal og ikke støtter noen signal generert fra våre valgte primære indikatorer. Momentum dag handelsfolk kan møte en tøff beslutning, fordi når indikatoren genererer et signal, har trenden på aksjen allerede slutt eller kommer til en slutt. Vi kunne se den minste firkantede gjennomsnittlige indikatoradferansen for resten av dagen, som til slutt genererte falske signaler eller ga handelssignaler når trenden er avsluttet. Deretter er det en liten rekkeviddebundet økt på lager fra klokken 12.00. i omtrent en halv time, hvor du kunne se visse falske eller forsinkende signaler fra de minste rutene som beveger gjennomsnittlige indikatorer. KKI klarte ikke å generere et klart signal i denne perioden, da vi alle vet at alle indikatorene har sine egne mangler. Imidlertid begynte CCI igjen å stige etter kl 12:10. støttet av den svake prisveksten. Men vi mottok ikke et kjøpssignal fra de minste rutene som beveger gjennomsnittlig overgang til 20 minutter senere. Imidlertid rundt kl. 13:30 vi fikk et salgssovergang fra de minste rutene som beveger gjennomsnittlige indikatorer som støttes av CCI. Derfor kan vi gå kort på over 126,20 og dekke posisjonen på over 124,50. Men den virkelige utfordringen her er å identifisere hvorvidt de minste kvadrater som beveger gjennomsnittlig indikator, gir et falsk signal eller ikke. Du må tenke at LSMA ville være gunstig hvis vi kombinerer indikatoren med de svært populære RSI - og MACD-indikatorene. Vi har et tre-minutters kort over BHP fra 6. juli. 2016. Vi bruker MACD (12, 26, close, 9) og RSI (14) (standardindikatorer). Som du ser i diagrammet nedenfor, mottok vi et bestemt kjøpssignal fra MACD med et sterkt crossover-signal. Da mottok vi et signal fra RSI, som også bekreftet kjøpetreningen (som fremhevet i blått nær indikatoren). BHP steg til slutt etter crossover fra MACD og stengte positivt i løpet av dagen. Vi ser imidlertid ikke noe bestemt signal fra våre minste kvadrater, glidende gjennomsnittlig indikator som viste en flat trend i den perioden. Vi har fremhevet den flate trenden fra LSMA i oransje som du kan se i nedenstående diagram. LSMA - RSI - MACD Nå kan vi sammenligne den minste kvadratiske glidende gjennomsnittlige indikatoren med motparten, eksponentielt glidende gjennomsnitt og se om de fortsatt gir bedre signaler enn LSMA. For det samme tre-minutters diagrammet av BHP Billiton Limited (BHP) fra 6. juli. 2016, har vi lagt til eksponentielt glidende gjennomsnitt og uthevet indikatoren i rosa. Du kan merke forskjellen tydelig mellom eksponentiell glidende gjennomsnitt og minste kvadrater som beveger gjennomsnittlig indikator. EMA har vist en uptrend på nivå med støtteindikatorene, MACD og RSI, så vel som foran sin motpart, LSMA. LSMA - RSI - MACD 2 Konklusjon Minste kvadratiske glidende gjennomsnitt er også kjent som endepunktets glidende gjennomsnittlig indikator og beregnes basert på minstekvadratregressjonslinjen for de foregående tidsperioder. Som alle andre bevegelige gjennomsnitt genererer det minste kvadratiske glidende gjennomsnittet også en bullish eller bearish trender basert på kryss over seg selv med to forskjellige perioder. Vi mener imidlertid at forhandlerne skal være forsiktige med de minste kvadrater som flytter gjennomsnittlige signaler hvis prisavviket fra indikatoren er ganske høyt. Den minste kvadratiske glidende gjennomsnittet gir mange misvisende signaler til handelsmenn, og derfor tror vi handelsmenn må være forsiktige mens du bruker denne indikatoren. Selv om indikatoren er kombinert med enhver annen handelsindikator, kunne vi ikke bekrefte en bestemt trend fra LSMA. Vi anbefaler at daghandlere unngår å bruke indikatoren. Relaterte PostMoving-gjennomsnitt Stuff Motivert med e-post fra Robert B. Jeg får denne e-posten og spør om Hull Moving Average (HMA) og. Og du har aldri hørt om det før. Uh. det er riktig. Faktisk, da jeg googlede, oppdaget jeg mange bevegelige gjennomsnittsverdier som Id aldri har hørt om, for eksempel: Zero Lag eksponentiell Moving Gjennomsnittlig Wilder Moving Gjennomsnittlig minste Square Moving Gjennomsnittlig trekantet Moving Average Adaptive Moving Gjennomsnittlig Jurik Moving Average. Så Så jeg trodde vi snakket om å flytte gjennomsnitt og. Hadde du gjort det før, som her og her og her og her og. Ja, ja, men det var før jeg visste om alle disse andre bevegelige gjennomsnittene. Faktisk var de eneste jeg spilte med, disse, hvor P 1. P 2. P n er de siste n aksjekursene (P n er den nyeste). Enkel Flytende Gjennomsnitt (SMA) (P 1 P 2. P n) K hvor K n. Vektet bevegelige gjennomsnitt (WMA) (P 1 2 P 2 3 P 3. N P n) K hvor K (12. n) n (n1) 2. Eksponensiell flytende gjennomsnitt (Ema) (P n 945 P n-1 945 2 P n-2 945 3 P n-3.) K hvor K 1 945945 2. 1 (1-945). Whoa Ive har aldri sett den EMA-formelen før. Jeg har alltid tenkt det var. Ja, det er normalt skrevet forskjellig, men jeg ville vise at disse tre har lignende resept. (Se EMA-ting her og her.) Faktisk ser de alle ut: Merk at hvis alle Ps er lik, si, Po, så er det glidende gjennomsnitt lig med Po også. og det er måten noen selvrespektive gjennomsnitt skulle oppføre seg på. Så som er best Definer best. Her er noen få bevegelige gjennomsnitt, som forsøker å spore en rekke aksjekurser som varierer i sinusformet mote: Aksjekurser som følger en sinuskurve Hvor fant du et lager på denne måten Vær oppmerksom på at de vanligste bevegelige gjennomsnittene (SMA, WMA og EMA) når deres maksimum senere enn sinuskurven. Det er lag og. Men hva med den HMA-fyren. Han ser ganske bra Ja, og det er det vi vil snakke om. Faktisk. Og hva er 6 i HMA (6) og jeg ser noe som heter MMA (36) og. Tålmodighet. Hull Moving Average Vi begynner med å beregne 16-dagers vektet flytende gjennomsnitt (WMA) slik: 1 WMA (16) (P 1 2 P 2 3 P 3. 16 P n) K med K 12. 16 136. Selv om det er fint og smoooth, det har et lag større enn vi liker: Så vi ser på 8-dagers WMA: Jeg liker det Ja, det følger prisvariasjonene ganske pent. men det er mer. Mens WMA (8) ser på nyere priser, har det fortsatt et lag, så vi ser hvor mye WMA har endret når det går fra 8-dagers til 16-dagers. Denne forskjellen vil se slik ut: På den måten gir forskjellen noe indikasjon på hvordan WMA endrer seg. så legger vi til denne endringen i vår tidligere WMA (8) for å gi: 2 WMA (8) WMA (8) WMA (8) - WMA (16) 2 WMA (8) - WMA (16). MMA Hvorfor kaller det MMA jeg stikker. Uansett, ville MMA (16) se slik ut: Jeg tar det tålmodighet. det er mer. Nå presenterer vi den magiske transformasjonen og får. Ta-DUM Thats Hull Ja. som jeg forstår det Men hva er det magiske ritualet Etter å ha generert en serie MMA s som involverer 8-dagers og 16-dagers vektede glidende gjennomsnitt, stirrer vi nøye på denne sekvensen av tall. Deretter beregner vi WMA de siste 4 dagene. Det gir Hull Moving Average som vi har kalt HMA (4). Huh 16 dager deretter 8 dager deretter 4 dager. Kaster du en mynt for å se hvor mange. Du velger et antall dager, som n 16. Da ser du på WMA (n) og WMA (n2) og beregner MMA 2 WMA (n2) - WMA (n). (I vårt eksempel er det 2 WMA (8) - WMA (16). Deretter beregner du WMA (sqrt (n)) ved å bruke bare de siste sqrt (n) tallene fra MMA-serien. en WMA (4), ved hjelp av MMA-serien.) Og for det morsomme SINE-diagrammet, så gjør du det hvor regnearket jeg fortsatt jobber med: MA-stuff. xls Det er interessant å se hvordan de ulike bevegelige gjennomsnittene reagerer på pigger: Er HMA virkelig et vektet glidende gjennomsnitt. Vel, se: Vi har: MMA 2 WMA (8) - WMA (16) 2 (P 1 2 P 2 3 P 3. 8 P n) 36 - (P 1 2 P 2 3 P 3. 16 P n) 136 eller MMA 2 (136) - (1136) P 1 2 P 2. 8 P 8 - (1136) 9 P 9 10 P 10. 16 P 16 Skriv av følgende grunner for sanitære årsaker: MMA w 1 P 1 w 2 P 2. W 16 P 16. Merk at alle vekter legger til 1. Videre, wk 2 (136) - (1136) K for K 1, 2. 8 og wk - (1136) K for K 9, 10. 16. Deretter gjør du den magiske kvadratroterritalen (hvor sqrt (16) 4). Vi har (husker at P 16 er den nyeste verdien). HMA 4-dagers WMA for de ovennevnte MMA-ene (w 1 p 1 w 2 p 2. w 16 P 16) 2 (w 1 P 0 w 2 P 1, w 16 P 15) 3 (w 1 P -1 w 2 P 0, w 16 P 14) 4 (w 1 P -2 w 2 P -1 W 16 P 13) 10 (bemerker at 1234 10). Huh P 0. P -1. Hva. MMA (16) bruker de siste 16 dagene, tilbake til prisen var callling P 1. Hvis vi beregner det 4-dagers vektede gjennomsnittet av disse MMA-ene, må du bruke gårsdagens MMA (og det går tilbake 1 dag før P 1) og dagen før, går MMA tilbake til 2 dager før P 1 og dagen før det. Okay, så du ringer dem priser P 0. P -1 etc. etc. Du har det. Så en 16-dagers HMA bruker faktisk info som går tilbake mer enn 16 dager, du har det. Men det er negative vekter for dem gamle priser Er det lovlig Beviset er i. Jaja. Beviset er i pudding. Så hva gjør regnearket Så langt ser det slik ut: (Klikk på bildet for å laste ned.) Du kan velge en SINE-serie eller en RANDOM-serie av aksjekurser. For den sistnevnte, hver gang du klikker på en knapp, får du et annet sett med priser. Da kan du velge antall dager: det er vår n. (For eksempel brukte vi n 16 til vårt eksempel ovenfor.) Videre, hvis du velger SINE-serien, kan du introdusere pigger og flytte dem langs diagrammet. som dette . Merk at weve brukte n 16 og n 36 (i bildet av regnearket) fordi n2 og sqrt (n) er begge heltall. Hvis du bruker noe som n 15, bruker regnearket INT eger-delen av n2 og sqrt (n), nemlig 7 og 3. Så er Hull Moving Average den beste Definer best. Hva med det Jurik Average jeg vet ingenting om det. Den er proprietær og du må betale for å bruke den. men lar oss spille med glidende gjennomsnitt. Et annet flytende gjennomsnitt Anta at i stedet for vektet flytte gjennomsnittet (hvor vektene er proporsjonale med 1, 2, 3.). Vi bruker den magiske Hull-ritualen med det eksponentielle flytende gjennomsnittet. Det er, vi vurderer: MAg 2 EMA (n2) - EMA (n) MAg Ja, det er M oving En ver g g immick eller M oving En ver g e g e nalisert eller M oving En verage g rand eller. Eller M oving A verage g ummy Vær oppmerksom Vi velger vårt favoritt antall dager, som n 16, og beregner MAg (n, 945, k) 945 EMA (nk) - (1-945) EMA (n). Vi kan spille med 945 og k og se hva vi får: For eksempel, her er noen MAgs (hvor stod i 16 dager, men endrede verdiene 945 og k): MAg (16) 2 EMA (4) - EMA 16) MAg (16) 1.5 EMA (5) - 0,5 EMA (16) Vær oppmerksom på at når vi velger k 3 får vi nk 163 5,333 som vi bytter til ren og enkel 5,0. Hvorfor holder du ikke med Hulls valg: 945 2 og k 2 God ide. Vi får dette: MAg (16) 2 EMA (8) - EMA (16) Ser ut som diagrammet med 945 1.5 og k 3. Det gjør det, gjorde det ikke. igjen muligens. Så hva med den kvadratroterritalen jeg forlater som en øvelse. for deg Ok, mens du spiller med den MAg-tingen, finner jeg at Hulls k 2 fungerer ganske bra. så godt hold deg til det. Men vi får ofte et ganske fint gjennomsnitt når vi legger til bare et lite stykke endringen: EMA (n2) - EMA (n). Faktisk, legg bare til en brøkdel 946 av den endringen. Det gir: MAg (n, 946) EMA (n2) 946 EMA (n2) - EMA (n). Det vil si at vi velger 946 0,5 eller kanskje bare 946 0,25 eller hva som helst og bruk: For eksempel, hvis vi sammenligner våre gaggle av bevegelige gjennomsnitt som de sporer en STEP-funksjon, får vi dette, der vi bare legger til (for MAg) 946 12 av forandringen. Ja, men hva er den beste verdien av beta. Definer best: Merk at beta 1 er Hull-valget. bortsett fra å bruke EMAer i stedet for WMAer. Og du lar ut den kvadratroten ting. Uh, ja. Jeg glemte det. Merk . Regnearket endres fra time til time. Det ser for øyeblikket ut noe å spille med. Jeg fikk meg et regneark som ser ut som dette. Klikk på bildet for å laste ned. Du velger en aksje og klikker på en knapp og får et år verdt av daglige priser. Du velger enten HMA eller MAg, endrer antall dager og, for MAg, parameteren, og se når du skal kjøpe ro SELL. Når Basert på hvilke kriterier Hvis det bevegelige gjennomsnittet er NED x fra sitt maksimum i løpet av de siste 2 dagene, kjøper du. (I eksempelet x 1.0) Hvis det er UP y fra sitt minimum i løpet av de siste 2 dagene, selger du. (I eksemplet y 1.5) Du kan endre verdiene for x og y. Er det noe bra. disse kriteriene sa jeg at det var noe å leke med. Det er denne andre utjevningsteknikken som kalles Hodrick-Prescott Filter. Med hjelp av Ron McEwan, er den nå inkludert i dette regnearket: Er det noe bra å spille med det. Du vil legge merke til at det er en parameter du kan endre i celle M3. og kjøp og selg signaler.