Kst Moving Average

Gjennomsnittlig True Range (ATR) Bands Average True Range ble introdusert av J. Welles Wilder i 1978-boken New Concepts In Technical Trading Systems. ATR er forklart i større detalj ved gjennomsnittlig True Range. Wilder utviklet trend-volatilitet Stopp basert på gjennomsnittlig sant utvalg, som senere utviklet seg til gjennomsnittlig True Range Trailing Stops. men disse har to store svakheter: Stopper beveger seg nedover under en opp-trend hvis gjennomsnittlig True Range utvides. Jeg er ubehagelig med dette: stopper bør bare bevege seg i retning av trenden. Stopp-og-bakover-mekanismen forutsetter at du bytter til en kort posisjon når den stoppes ut av en lang posisjon, og omvendt. Alt for ofte blir handelsfolk stoppet tidlig når de følger en trend og ønsker å komme inn igjen i samme retning som deres tidligere handel. Gjennomsnittlig True Range Bands adresserer begge disse svakhetene. Stoppene beveger seg bare i retning av trenden og antar ikke at trenden har reversert når prisen krysser stoppnivået. Signaler brukes til utganger: Avslutt en lang posisjon når prisen krysser under det laveste gjennomsnittlige True Range Band. Avslutt en kort posisjon når prisen krysser over det øvre gjennomsnittlige True Range Band. Mens ukonvensjonelle, kan båndene brukes til å signalere oppføringer når de brukes i forbindelse med et trendfilter. Et kryss av motsatt bånd kan også brukes som et signal for å beskytte fortjenesten. RJ CRB Commodities Index sen 2008 nedtrenden vises med gjennomsnittlig True Range Bands (21 dager, 3xATR, sluttpris) og 63-dagers eksponensielt glidende gjennomsnitt som brukes som et trendfilter. Mus over diagramtekster for å vise handelssignaler. Gå kort S når prisen lukkes under 63-dagers eksponensielt glidende gjennomsnitt og nedre bånd Exit X når prisen lukkes over øvre bandet Go short S når prisen lukkes under underbåndet Exit X når prisen lukkes over øvre båndet Go short S når Prisen lukkes under underbåndet Exit X når prisen lukker over øvre bånd. Ingen lange posisjoner tas når prisen er under 63-dagers eksponensielt glidende gjennomsnitt, heller ikke korte stillinger når over 63-dagers eksponensielt glidende gjennomsnitt. Det er to alternativer tilgjengelig: Sluttpris: ATR Bands er tegnet rundt sluttkurs. HighLow: Bands er plottet i forhold til høye og lave priser, som lysekroneutganger. ATR-tidsperioden er 21 dager, med multipler satt til en standard på 3 x ATR. Det normale området er 2, for svært kort sikt, til 5 for langsiktige bransjer. Flere enn 3 er utsatt for whipsaws. Se indikatorpanel for veibeskrivelse om hvordan du setter opp en indikator. Bruk True Range Indicator True Range beregnes som den største av: Høy for perioden minus Lav for perioden. Høy for perioden minus Lukk for forrige periode. Lukk for forrige periode og Lav for den aktuelle perioden. I utgangspunktet er Lukk for forrige periode erstattet av gjeldende Lav, hvis lavere, eller for den nåværende Høy, hvis høyere. Gjennomsnittlig True Range er vanligvis et 14 dagers eksponensielt glidende gjennomsnitt av True Range. Brukere bør passe på når han angir tidsperioder for Welles Wilders-indikatorer, at han ikke bruker standardeksponentiell glidende gjennomsnittlig formel. Se Vi anbefaler at brukerne prøver kortere tidsperioder når du bruker en av de ovennevnte indikatorene. For eksempel, hvis du sporer en 30-dagers syklus, velger du vanligvis en 15-dagers indikatorperiode. Med ATR, juster tidsperioden som følger: ATR tidsperiode (n 1) 2 (15 1) 2 8 dagerVet sikkert Thing (KST) Vet sikkert Thing (KST) Utviklet av Martin Pring, Vet Sure Thing (KST) momentum-oscillator basert på den jevne hastigheten på forandring i fire forskjellige tidsrammer. Pring refererte til denne indikatoren som summen av endring (KST) i en 1992-artikkel i Stocks amp Commodities magazine. Kort sagt måler KST prismoment for fire forskjellige prissykluser. Den kan brukes akkurat som enhver momentum-oscillator. Chartister kan lete etter forskjeller, overkjøpsoversoldlesninger, signallinjens overganger og midtlinjens overganger. Pring ofte brukt trendlinjer til KST. Selv om trendlinjesignaler ikke forekommer ofte, merker Pring at slike bryter forsterker signallinjens overganger. SharpCharts-beregning Selv om formelen for KST ser komplisert ut, er det en ganske enkel indikator. Det er rett og slett et veid gjennomsnitt på fire forskjellige rate-of-change verdier som har blitt utjevnet. For eksempel, beregne 10-års-rate-of-change og deretter glatte det med et 10-års enkelt glidende gjennomsnitt. Tabellen nedenfor viser de fire forskjellige indikatorene for endring av endring med passende flytende gjennomsnitt for utjevning. Formelboksen nedenfor viser de fire forskjellige kombinasjonene med standardinnstillingene. Disse kombinasjonene blir deretter vektet og oppsummert. Den korteste tidsrammen har minst vekt (1), og den lengste tidsrammen har størst vekt (4). Et 9-årig enkelt glidende gjennomsnitt blir lagt til som en signallinje. Standardparametrene er som følger: KST (10,15,20,30,10,10,10,15,9). De fire første tallene representerer innstillingene for hastighetsendring, den andre fire representerer de bevegelige gjennomsnittene for disse indikatorene for hastighetsendring, og det siste nummeret er signallinjen glidende gjennomsnitt. Tolkning KST svinger overbelå nulllinjen. I sin mest grunnleggende, kjempegod favoriserer oksene når KST er positiv og bjørnene når KST er negativ. En positiv lesning betyr at de vektede og jevnede verdifallene er mest positive og prisene beveger seg høyere. En negativ lesing indikerer at prisene beveger seg lavere. Etter de grunnleggende overlinjene i midtlinjen kan kartleggere lete etter signallinjeoverganger og måle generell retning. KST stiger vanligvis når den over signallinjen sin og faller når den er under signallinjen. En stigende og negativ KST-linje indikerer at nedadgående momentum er avtagende. Omvendt indikerer en fallende og positiv KST-linje at oppadgående momentum er avtagende. Selv om det er mange forskjellige signaler mulig med KST, er de grunnleggende midterlinjene og signallinjens overganger vanligvis det mest robuste. I motsetning til RSI og den stokastiske oscillatoren har KST ikke øvre eller nedre grenser. Dette gjør det relativt dårlig egnet for overkjøp og oversold signaler. Avvik Bullish og bearish differanser er også mulige for signaler, men chartister må være selektive når de bruker disse. De fleste avvikene i grunnrenteindikatoren gir ikke prisendringer. Tilsvarende er avvik i MACD og RSI også utsatt for svikt. Det er sannsynligvis best å bruke divergenser når det er en stor og blatant divergens. Eksemplet nedenfor viser BroadCom (BRCM) med en stor bearish divergens og en stor bullish divergens. Disse forskjellene ble ferdigstilt med påfølgende signallinjetransfer (røde og grønne piler). Sterke Trends Chartists bør være forsiktige med bearish signal linje crossovers i sterke opptrender og bullish signal linje crossovers i sterke downtrends. KST kan bevege seg til positivt territorium og forbli på positiv territorium i en lengre periode under sterk oppgang. Indikatoren vil nå et relativt høyt nivå og deretter skru ned, men aldri flytte inn i negativt territorium. Dette signaliserer bare at oppadgående momentum senkes. Oppadgående moment er fortsatt sterkere enn nedadgående momentum, men oppadgående momentum er ikke sterk som i tidligere perioder. Eksempelet nedenfor viser Sherwin Williams (SHW) med en sterk opptrend fra november 2011 til august 2012. Selv om KST svingte opp og ned, brøt den aldri under null og forblev på positiv territorium hele tiden. Den bearish signal linjeoverskridelser indikerte bare en bremse i oppadgående momentum, ikke en trendendring. Tidsrammer Kortsiktig KST (10,15,20,30,10,10,10,15,9) Mellomlangt Ukentlig KST (10,13,15,20,10,13,15,20,9) Langsiktig Månedlig KST (9,12,18,24,6,6,6,9,9) Som angitt i Pring039s artikler, kan KST brukes på kort, mellomlang eller lang sikt. I stedet for å bare skifte mellom daglige, ukentlige og månedlige diagrammer, foreslo Pring å endre innstillingene for å passe hver tidsramme. KST er jevnere jevnere når du bruker de ukentlige og månedlige innstillingene. Dette betyr at kartleggere bør bruke signallinjeoverganger for å oppdage retningsendringer i pris. Forsinkelsen for midtlinjens overgang er ofte for stor. Tabellen nedenfor viser innstillingene for hastighetsendring og glidende gjennomsnittlige innstillinger for kortsiktige, mellomlangs og langsiktige studier. Videre Tweaks Pring er den første til å innrømme at KST ikke er en perfekt indikator. Det er ingenting som. KST har imidlertid sine bruksområder, og Pring oppfordrer kartleggere til å prøve forskjellige innstillinger fordi en størrelse ikke passer alle. Utility og forbruker stifter er mindre volatile og kan kreve mer sensitive innstillinger. Teknologiske aksjer er mer volatile og kan kreve mindre følsomme innstillinger. Chartister kan også mikse og matche innstillingene for hastighetsendring og de bevegelige gjennomsnittlige innstillingene. Tabellen nedenfor viser standard KST i det første indikatorvinduet og en KST vektet til fordel for den kortsiktige kursendringen i det andre vinduet. I stedet for KST (10,15,20,30,10,10,10,15,9) viser det andre vinduet KST (30,20,15,10,10,10,10,10,9). Den første rate-of-change-innstillingen bærer minst vekt og den fjerde bærer mest vekt. Vær oppmerksom på at de første fire tallene representerer innstillingene for hastighetsendring. De andre fire tallene representerer de bevegelige gjennomsnittene for å glatte disse fire indikatorene for hastighetsendring. Det endelige tallet er signallinjen. Konklusjoner Vet Sure Thing (KST) er en momentum-oscillator basert på den jevne frekvensen av endring over fire forskjellige tidsperioder. I denne forbindelse er den utformet for å fange opp fire forskjellige prissykluser. KST kan brukes som andre ubundne momentum-oscillatorer, for eksempel MACD, Percent Price Oscillator og TRIX. Faktisk ligner KST nøyaktig TRIX. Fordi det er ubundet, er KST ikke godt egnet for å identifisere overkjøpte og oversolgte forhold. Martin Pring, skaperen, favoriserte signallinjeoverganger og trendlinjepauser for signaler. Som med alle indikatorer, bør KST brukes i kombinasjon med andre analyseteknikker. SharpCharts KST er tilgjengelig som en indikator for SharpCharts. Når valgt, kan brukerne plassere indikatoren over, under eller bak det underliggende prisplottet. Plassering av KST direkte bak prisplottet fremhever bevegelsene i forhold til prisvirkningen av den underliggende sikkerheten. Brukere kan søke avanserte alternativer for å legge til en horisontal linje. Justering av tallene i parameterboksen endrer innstillingene. Videre studier Teknisk analyse av finansmarkedene har et kapittel viet til momentum-oscillatorer og deres ulike bruksområder. Murphy dekker fordeler og ulemper, samt noen eksempler som er spesifikke for rate-of-change. Pring039s bok viser grunnleggende om momentumindikatorer ved å dekke divergenser, crossovers og andre signaler. Det er to kapitler som dekker spesifikke momentumindikatorer med mange eksempler. Teknisk analyse av finansmarkedene John J. Murphy Teknisk analyse Forklart av Martin Pring Martin Pring